Estratégia de negociação Momentum.
Indicador Williams% R.
A negociação de Momentum pode ser feita usando uma série de indicadores de impulso diferentes, mas para os propósitos deste artigo, vou mostrar-lhe um método de troca do dia que eu aprendi há muito tempo usando o indicador Williams% R.
Este é um método estrito para o comércio de sinais e, principalmente, para fazer trocas rápidas de couro cabeludo.
As saídas são completamente discricionárias com base na intuição do comerciante sobre o momento atual do mercado.
WILLIAMS% R INDICATOR.
O cálculo do Williams% R é o seguinte:
% R = [(mais alto alto em X períodos - fechar) / (maior alto em X períodos - menor baixo em X períodos)] * -100.
Este indicador de negociação de impulso foi compartilhado com a comunidade comercial por Larry Williams na década de 1970. É um indicador de sobre-compra e sobrevenda semelhante ao indicador estocástico.
Este oscilador foi feito para fornecer informações sobre o fechamento do preço em relação ao intervalo alto / baixo durante um determinado período de tempo. A escala varia de 0 a -100, com um intervalo de -80 a -100 indicando sobrevenda e um intervalo de 0 a -20 indicando uma condição de sobrecompra.
Se o preço de fechamento de uma barra estiver perto do topo do intervalo, mais próximo de zero, ou maior será o% R. Se o preço de fechamento de uma barra estiver perto do final do intervalo, mais próximo de -100, ou menor será o% R.
Este indicador de impulso pode, naturalmente, ser usado em qualquer período de tempo e o software de gráficos geralmente o definiu para um período padrão de 14 barras.
Assim como muitos outros indicadores de impulso, durante uma tendência prolongada, o Williams% R será fixado e oscilará sobre as áreas de sobrecompra e sobrevenda.
Simplesmente porque o indicador está em uma área de sobre-venda não significa que este seja um tempo para comprar. Na verdade, o preço pode muito bem provar para você que era exatamente o contrário. Um momento muito bom para curtir.
Se você é novo na análise técnica e está apenas começando a dar uma olhada em diferentes indicadores, alguns vão parecer muito tentadores a usar diretamente da caixa para trocas simples de overbought / oversold. Eu sei que muitos não aceitarão o meu dia de conselhos comerciais para ficar longe desse tipo de negociação, mas se você realmente sentir a necessidade de fazê-lo, pelo menos, aprenda algumas habilidades de teste realmente básicas com software como Amibroker ou Multicarts antes de prosseguir. Pode apenas abrir os olhos para o que é possível usando osciladores.
Novamente, se você decidir que prefere trocar não usando indicadores e preferir usar o preço apenas, então dirija-se à minha página de estratégias de negociação do dia de fuga e veja esses métodos.
Vamos ao Momentum Trading Strategy.
COMPONENTES.
10 SMA of Price.
Indicador Williams% R (configuração = 14)
SINAIS DE ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO DE MOMENTO.
Esta é uma estratégia simples de scalping usando 10 sma de preço para determinar a tendência de curto prazo nos 5 min. gráfico. O indicador Williams% R é então usado para determinar impulsos de impulso de impulso rápido na direção da tendência de curto prazo.
Este método foi projetado para ser trocado por couro cabeludo rápido e depois você está fora. Não é minha xícara de chá, mas há muitos jogadores lá que gostam de tocar a caixa registradora muitas vezes para pequenas mudanças.
Configuração de compra: 10 SMA está aumentando.
Comprar Trigger: Williams% R gira para cima.
* Um sinal também é dado quando% R já está ACIMA, então 10 SMA se desligam.
Configuração curta: 10 SMA está caindo.
Trigger curto: Williams% R gira para baixo.
* Um sinal também é dado quando% R já está ABAIXO, então 10 SMA vira ABAIXO.
Como uso o oscilador Williams% R para criar uma estratégia de negociação forex?
Os osciladores Momentum, como o indicador Williams% R, são usados no mercado forex para determinar a força de uma tendência atual e, mais importante, identificar quando essa tendência pode estar se preparando para uma reversão. Uma estratégia comum para prever a reversão usando o oscilador Williams% R é buscar momentos em que os sinais de momentum diferem da ação do preço. Essa contradição, chamada de divergência, ocorre quando o preço continua a atuar em linha com a tendência atual, enquanto o oscilador mostra as tendências das leituras na direção oposta. Por exemplo, a divergência de alta ocorre em uma tendência de baixa quando o oscilador Williams% R começa a imprimir mais baixos, enquanto o preço continua a atingir novos mínimos baixos. O aumento nas leituras de Williams% R indica que o preço foi fechado mais perto do seu período alto do que antes em vez de atingir consistentemente novos mínimos a cada dia. Por outro lado, a divergência de baixa ocorre em uma tendência de alta quando o preço continua a subir, enquanto as leituras de Williams% R começam a mergulhar, indicando que o preço está se fechando mais longe do período alto.
Os sinais de divergência são considerados mais significativos quando ocorrem enquanto os osciladores de momentum refletem as condições de sobrecompra ou sobrevenda. As condições são muitas vezes sinais de que a tendência atual se estendeu demais e pode não ter o impulso necessário para continuar, abrindo a porta para a reversão. Ao usar o oscilador Williams% R, as leituras entre 0 e -20 são consideradas sobrecompra, enquanto as entre -80 e -100 são consideradas sobrevendidas.
Ao negociar no mercado cambial usando sinais divergentes de Williams% R, primeiro procure um par de moedas que tenha exibido uma tendência particularmente longa ou prolongada. Idealmente, a tendência está a aproximar-se de uma área anterior de suporte ou resistência, que oferece terreno fértil para reversão. Procure as leituras Williams% R dentro das gamas de sobrecompra ou sobrevenda. A evidência corroborante da reversão de outros indicadores de impulso, como o RSI do índice de força relativa, acrescenta credibilidade ao sinal. O volume crescente é outro bom sinal de esgotamento da tendência. Se o preço continuar a seguir a tendência, enquanto as leituras de momentum divergem, use esse sinal para sair das posições atuais ou entre novas para melhor aproveitar a reversão iminente.
Williams% R.
Williams% R foi desenvolvido por Larry Williams para indicar níveis de sobrecompra e sobrevenda. O indicador é muito semelhante ao Stochastic% K - exceto que Williams% R é plotado usando valores negativos variando de 0 a -100.
O número de períodos utilizados para calcular Williams% R pode variar de acordo com o período de tempo que você está negociando. Uma regra de ouro é que a janela do indicador deve ser metade do comprimento do ciclo (14 dias são populares para o ciclo intermediário).
Os níveis de sobrecompra e de expansão são normalmente definidos em -20 e -80.
Sinais de negociação.
Mercados variados.
Use arrastar compra e venda para parar, entrar e sair de negócios e proteger-se com perdas de parada.
Vá longamente a divergência ou o balanço da falha; Vá por muito tempo quando Williams% R cai abaixo do nível de sobrevenda.
Vá curto na divergência ou na balança de falha; Fique curto quando Williams% R sobe acima do nível de sobrecompra.
Johnson e Johnson são exibidos com 7 dias Williams% R.
Passe o mouse sobre as legendas do gráfico para exibir os sinais comerciais.
Coloque um buy-stop próximo quando Williams% R cai abaixo da linha de sobrevenda. Estamos parados em [L] quando o preço sobe acima do High do dia anterior. Proteja sua posição com uma perda de parada abaixo do baixo recente. Posicione um stop-stop quando% R sobe acima da linha de sobrecompra. Estamos parados em [S] quando o preço cai abaixo do baixo de ontem. A posição é interrompida [X] no dia seguinte quando o preço sobe acima do Alto recente. % R sobe acima do nível de sobrecompra. Coloque um stop-stop. Uma divergência de baixa aceita o sinal. Uma divergência tripla adiciona suporte adicional para a posição curta. Coloque um buy-stop ao ar quando% R cai abaixo de -80. Quando parado em [L], coloque uma perda de parada abaixo do baixo recente. Coloque um stop-stop quando% R sobe acima de -20. Quando parado em [S], coloque uma perda de parada acima do Alto recente. Coloque um stop-stop: o sinal de sobrevenda é reforçado por uma divergência de alta. Coloque um stop-stop. % R cai abaixo do nível de sobrevenda: coloque um stop-stop. Um balanço de falha é completado quando% R sobe acima do nível do pico interativo. Outro sinal é curto. Coloque um stop-stop. Nós ficamos detidos 5 dias depois, quando o preço cai abaixo do Baixo do dia anterior. Proteja sua posição com uma parada-perda acima do Alto recente.
Trending Markets.
É aconselhável usar um período Williams% R mais longo ou alguma outra forma de suavização para reduzir a volatilidade e os sinais falsos.
Os sinais só devem ser tomados quando há provas claras de que a tendência se inverteu. Um método para fazê-lo é esperar até que% R atravesse o nível -50:
Vá longos quando% R cai abaixo do nível de Oversold, então eleva-se acima de -50. Vá curto quando% R sobe acima do nível de sobrecompra e cai abaixo de -50.
Alternativamente, use um indicador de tendência para sinais de direção e saída de tendência.
Johnson e Johnson com 30 dias de média móvel exponencial (MA) e 14 dias Williams% R: O gráfico mostra uma tendência ascendente bastante forte, adequada para negociação com sinais de tendência% R.
Passe o mouse sobre as legendas do gráfico para exibir os sinais comerciais.
Vá longo [L]: Williams% R sobe do nível de sobrevenda para acima de -50. Vá curto [S] quando% R cai abaixo de -50 do nível de sobrecompra. Vá longo [L] quando% R sobe acima de -50 do nível de sobrevenda. Ir curto [S] Ir longo [L] Ir curto [S] Ir longo [L]
Note-se que nós somos whipawed bastante freqüentemente se MA é usado como o indicador de tendência, mesmo com o preço de fechamento como um filtro.
A janela padrão Williams% R é de 14 dias, com níveis de sobrecompra / sobrevenda de -20% e -80%, respectivamente. Para alterar as configurações padrão - Editar Configurações do Indicador.
Consulte o Painel Indicador para obter instruções sobre como configurar um indicador.
Saiba como gerenciar seu risco de mercado.
O primeiro passo é decidir sobre o número de períodos (% Períodos R) a serem incluídos no cálculo. Isso pode variar entre 5 e 21 dias, com base no prazo que você está analisando. Calcule% R, comparando o último preço de fechamento com o intervalo negociado durante o período selecionado:
HL = Mais alto alto [em Períodos% R] - Mais baixo baixo [em% R Períodos]
A fórmula é semelhante ao estocástico% K, sendo a diferença que CL é usado no lugar de HC acima.
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